Da bankene sa nei på 1990-tallet, ga Sjur Thorsheim et konvertibelt lån på rundt fire millioner kroner til Sector Alarm. Selskapet utviklet seg til å bli et av Norges største alarmselskaper, og ved å selge seg ned fra en eierandel på rundt 20 prosent i alarmselskapet har Thorsheim innkassert rundt 650 millioner. Thorsheim forvalter pengene gjennom investeringsselskapet Pro, og har blant annet investert i Quantafuel, en av årets klare børsvinnere.